錦衣衛本是洪武帝設立的十二個親軍衛之中的一個衛，衛就是明朝的一個軍隊的編制。明朝的軍事制度是衛所制，所以錦衣衛不論後來怎麼發展，身上仍然留存有軍隊的影子。這也影響到了錦衣衛各級官職的命名。錦衣衛的官職從上到下分別是:指揮使（一人）、指揮使同知（兩人）、僉事（兩人）、鎮撫（兩人）、千戶（十四人）、百戶、總旗、小旗、力士，最低的力士就是普通的特務，在執行任務時也叫作緹騎。
劉範在後世生活時，特別喜歡看有關於錦衣衛的影視劇，尤其是喜歡錦衣衛身上那華美威武的飛魚服和他們腰間的繡春刀。愛屋及烏，所以劉範決定錦衣衛的各級官職還是秉承着明朝的名稱。
但劉範已經把錦衣衛講給劉誕管理和帶領了，於是劉範便讓劉誕上陣，他在背後教導他一二。
首先，劉範就要教劉誕學一些武藝，但武藝這種東西要經年累月才能練成，從沒有一蹴而就的，所以劉範只在每天早晨帶着劉誕練習一些簡單易學的武藝。第二，劉誕要學習管理之道，這不僅包括管理學，更包括上位者的氣勢的培養，在注重人治的中國，決定一個上位者的成敗與否的一個關鍵就是個人魅力。對此，劉範特意帶着劉誕先在州牧府裡的各個衙門參觀，讓他看看包括賈詡和田豐在內的大官小吏是怎麼管理的。
劉範又覺得儒學讓劉誕變得太過於謙恭，身上的氣質像個儒雅的士大夫，而非錦衣衛指揮使那種殺氣騰騰的官，所以劉範又給他一本《韓非子》和一本《法經》。這兩本書不僅宣揚“勢”、“術”的思想，還強調主上的培養。這麼強悍的書，劉範就是想用它們來抵抗劉誕腦中堅固的儒學思想，太善良的人不適合錦衣衛指揮使。
劉誕就像一株盆栽的牡丹，本來花開的好好的，但劉範卻又要裁剪他的花葉，讓他長成梅花。在劉範的裁剪下，劉誕一天一天地變化了，身體不像以前那麼虛弱消瘦了，變得粗壯起來，白皙如雪的皮膚也變爲小麥色；嘴裡不再整日碎碎唸詩雲子曰、之乎者也，而是《韓非子》中堅硬剛強的字句。劉範覺得這樣行了。
於是劉範丟給劉誕三千萬錢，讓他自行建立起錦衣衛，可以運用所有手段，然後甩手走了。面對這僅有的三千萬錢，劉誕最初的心情都是崩潰的。雖然三千萬錢不少了，但只有錢也不能建立起錦衣衛那麼複雜的機構，必須還要劉範提供的其他的支持，但劉範不管，只給劉誕這三千萬。劉誕看着擺在他眼前的一大堆錢幣，平日裡養尊處優沒見過大風大浪的他，是真的慌了。劉誕甚至還想過要放棄，但最終還是沒有那麼做。
劉誕便整日沉迷於酒肆之中，用酒精來迷醉他混亂迷惘、一片空白的頭腦。劉範就在劉誕身後看着他，他的一舉一動劉範都會感到心驚肉跳。最終，劉誕想開了，他想，終究他是逃不掉的，那還不如拼上一拼，說不定還會成功；如果失敗了，面對兄長也能有個交代，心裡也解脫一些。
於是劉誕開始幹了，第一步就是要招募錦衣衛的人員，招兵買馬。但這個就麻煩了，錦衣衛的要求就是隱秘，除了劉範、劉誕、賈詡、田豐之外不能讓別的人知道，至少在草創之時不能。如果像劉範招兵買馬、選賢舉能那樣大張旗鼓，就完全違背了劉範的要求。劉誕想了很久，想到了一個辦法。他想既然用軟的不行，那就只能硬着來了！
劉誕便暗中在劉家僕人中挑選了二十多個可靠的，在白天時觀察人羣中誰比較適合加入錦衣衛，然後在夜裡，由劉誕親自帶頭，帶着二十多個僕人前去綁架那個他相中的獵物。將目標綁架到劉家之後，劉誕軟硬兼施，先用酷刑消磨掉目標的銳氣，然後再好言相勸，許以重金，最終拿下此人。依靠這樣的手段，劉誕在三個夜裡就得到了七十多個錦衣衛。
但總是這樣也不好，劉誕又把目標瞄準向逃亡進涼州的流民。流民中有一些人，全家喪盡，了無牽掛，正適合加入到錦衣衛。還是綁架的老辦法，劉誕就在進入街亭的要道上埋伏，支持綁架過往的獨身男子。不到半個月，劉誕便“招募”到了三千多名錦衣衛，並在劉範的許可下任命了錦衣衛的各級官員。這樣，錦衣衛就基本建立完成了。
見劉誕出色地完成了任務，劉範十分高興，鼓勵劉誕繼續努力。劉誕便依照劉範的吩咐，用錢去涼州官營工廠中訂購了幾千套飛魚服和幾千把繡春刀。飛魚服上的飛魚，其實並不是魚，飛魚很像蟒，只是在蟒的身上加上了魚鰭等魚的特徵而已。在明朝，飛魚服只在蟒袍和鬥牛服之下，它也不僅是錦衣衛的服裝，一些受皇帝喜歡的大臣也可以穿。
飛魚的基礎是蟒，蟒就是四爪龍，但漢朝時龍的地位相當於一般的瑞獸，所以飛魚也不受重視。所以飛魚服很容易縫製，但繡春刀就不好弄了。繡春刀的工藝很複雜，爲了快些裝備錦衣衛，劉誕只好降低要求，就普通的涼州軍裝備的馬刀稍稍改變一些工藝。
三千多個錦衣衛力士，穿上了華美的飛魚服，拔出鋒利的繡春刀，自有一股威嚴。劉範視察了幾次都很滿意。接着，劉範又給劉誕提出新的要求，必須把錦衣衛的行動擴展到全國各地尤其是司隸雒陽、幷州太原、冀州成都等重點地方，要多安排錦衣衛的
滲透；更要讓錦衣衛滲透進各行各業中去，特別是商業。商人是流動的，錦衣衛藉着行商的名頭，來往各地之間比較隱蔽。
劉誕領命，回去就訓練錦衣衛，並把三千多錦衣衛派出到全國各個城池去，特別是政治意義重大和軍事意義重大的城，比如在雒陽城這樣的政治意義重大的城池，錦衣衛主要的活動就是收集朝堂上的情報，以便劉範應對朝廷；在漢中郡南鄭城這樣軍事意義重大的城池，錦衣衛就要將漢中郡的軍事要道和各處關隘的佈防情況收集好，以便劉範日後攻略益州。爲了開展情報活動，有的錦衣衛的探子還進入到朝廷的部門中任職，還有的甚至參了軍，就在重點關隘上當兵。
在開展業務的同時，錦衣衛也不忘繼續擴大，不斷地依靠劉誕傳下來的秘訣“招募”力士，力士就是錦衣衛最底層的探子。錦衣衛在十月時建立，在劉誕的手中不斷完善和擴張，最終在十一月中旬時完善得差不多了。完善了的錦衣衛共有三萬兩千七百八十四人，其中指揮使一名（便是劉誕）、指揮使同知（就是副手的意思）十名、僉事一百名、鎮撫一千名，其餘的千戶、百戶、總旗、小旗等有三萬一千多人。
說白了，劉誕的錦衣衛比明朝的錦衣衛更加龐大。劉誕的錦衣衛，職能也比明朝的多，其按照部署探子的地方，暫時劃分爲十個部，分別是涼州部、幷州部、司隸部、冀州部、益州部、兗州部、青州部、荊州部、幽州部、豫州部。在部之下，又以任務的分類設置有司，分別是:刺殺司、反貪司、刺探司、傳情司、臥底司、軍情司、聯絡司、後勤司、刑訊司、擴展司。
刺殺司就負責刺殺；反貪司只有涼州部纔有，劉範用來打擊涼州的貪污腐敗；刺探司專職刺探情報；傳情司負責傳遞情報；臥底司就安插在重點地方的重點人物身邊，也負責刺探情報；軍情司只負責刺探軍事方面的情報；聯絡司負責溝通其餘九個司，統籌安排九個司；後勤司就是負責後勤，也負責給錦衣衛探子們分發薪水；刑訊司，就負責嚴刑逼供，主要針對貪官；擴展司就是繼續用劉誕的手段擴展錦衣衛。
每一個指揮使同知負責管理一個部，每一個僉事負責管理一個司，兩級官員都直接向劉誕負責，劉誕再對劉範負責。