1039年冬天，正是西北重鎮延州，遭遇李元昊圍城的最艱難時刻，這一年，春天宋軍中了夏軍的埋伏，損失不下十萬，秋天，敵人又故技重施，用同樣的方式再次滅了大宋五萬軍隊，此時此刻，延州已經被圍了數重，李元昊在等一個時機，等天氣轉暖的時期，準備攻城，延州實在是太冷了，又下了雪，所以李元昊不敢輕易攻擊，延州城只有千餘名守城士兵，延州城百姓恐懼西夏人的心理達到了極點。
就是在這樣的關口，仁宗皇帝派范仲淹來到了延州。
展現在范仲淹面前的延州大地，是一幅多麼嚴重的恐慌景象，站立到延州城頭，滿眼是黑雲壓城城欲摧，城中的延河水，結着青色的冰凌，雪白的大地上，枯草在寒風中抖動。
困難，重重的困難，像一副沉重的擔子，壓在這位新到任的陝西經略安撫副使，延州知州范仲淹的雙肩，但是，范仲淹是帶着官家的詔書來的，是揹負着皇命來的，是懷着解救延州城的堅定決心來的，在這個寒門出身的朝廷大員看來，這裡有十萬勤勞的人民，有烈士們用鮮血，打下了50多萬畝土地，只要加強官府的領導，即使是有天大的艱難，也一定能殺出一條路來。
第二天，當城裡的官員知道範仲淹是新到任的延州知州之時，他已經親臨前線視察調研了。前線的戰鬥此時此刻最緊張，敵人的兵鋒已經直指延州城外五里的地方去了，事實上，范仲淹這樣做非常危險。但是他牢記《孟子》中的話：“雖千萬人吾往矣！”他還到普通老百姓的草屋裡，到飼養棚裡，到田邊地頭去，去了解情況，鼓舞士氣去了，他從這條街道走到走到那條街道，從這個村走向那個村，他一路走，一路和自己的屬官談論，看到山丘，他說，在這裡可以打埋伏，讓侵略者有來無回。見到平整的土地，他說，這裡要深挖溝壑，阻擋敵人騎兵的衝擊。見到窪地，他說，可以在這裡佈置戰場，讓敵人陷在這裡，這樣他們跑也跑不了。轉了一圈，回到衙門，他向大家說，延州是一個有作爲的地方，問題是要幹，要堅決防守，要粉碎敵人的進攻，延州是前線，而且窮，困難多，又是戰區，但是戰區有一個好處，它能鍛鍊人的革命意志，培養人的革命品格，我們大宋的官軍，大宋的士大夫，不能在百姓面前逞英雄，不能欺壓百姓。但是要在困難和敵人面前逞英雄，要打退敵人的進攻，保家衛國。
范仲淹的話，說得大家心裡熱乎乎的。范仲淹的部下以及城中的百姓紛紛議論說，新來的這個知州，看問題高人一眼，比起以前那個只會求神拜佛的範雍強多了。他能從困難中看到希望，能從不利條件中看到有利因素。
范仲淹對這個延州的佈防，進行了嚴密的部署，但是他深深地瞭解，理想和規劃並不等同於現實，李元昊的幾萬士兵一直在圍城，可城中的士兵不足兩千人，如果臨時招募民兵的話，最多擴充到一萬，可民兵又要經過訓練，而且戰鬥力也許不太強。現在，要讓李元昊退兵，要把這些侵略者從西北的土地上像瘟神一樣驅走，必須進行大量艱苦細緻的工作，甚至要付出高昂的代價。
他想，按照皇帝的指示，按照聖賢書的指導，不管做什麼工作，必須首先了解情況，進行調查研究，沒有調查就沒有發言權，要想戰勝李元昊，單靠一時的熱情，單靠主觀願望，事情斷然是辦不好的，即使硬幹，也不可避免的要犯瞎子摸魚，閉着眼睛捉麻雀的錯誤，要想戰勝敵人，必須深入貫徹落實皇帝的指示，而且在關鍵時候也要便宜行事，要儘量詳盡的掌握敵人的底細，瞭解敵人的內部動態，然後做出正確的判斷和部署。
他下定決心要知己知彼。知己知彼，方能百戰不殆。他對三川口戰役的失敗做了總結，吸取了教訓，當時西夏人派出了很多奸細滲透到金明寨，而今，自己要將計就計，也要對元昊以其人之道，還治其人之身。
范仲淹也派出奸細，安排他們以戰爭難民的身份，逃到西夏。而且，這樣做，順理成章。西夏對於這些難民，不加懷疑。
緊接着，范仲淹展開了延州鋤奸，篩查延州城中造謠生事、破壞社會治安的西夏奸細。與此同時，他廣泛招攬人才，放出消息：唯纔是舉，特殊時期有特殊本領的人，不論身份，不論學歷，都可以投奔軍中報效祖國。
消息放出去之後，以張元爲首的西北四劍客很動心，他們準備大幹一場。