徐禧回到延州，陝西都轉運司調集23萬民工，僅用14天築好永樂城，神宗賜名爲銀川砦。徐禧、李舜舉等回到米脂，第二天就接報稱夏兵數千騎來攻永樂城，徐禧立即帶兵去救。事實上，徐禧一直在臺諫系統供職，剛從御史中丞（中紀委書記）升爲給事中（可以封駁聖旨的更高級御史），從未涉足軍旅。因爲這次宋廷規劃了連續修築六個城堡的大工程，永樂城只是第一個，涉及資金量很大，所以派他這位高級御史來督察，並沒有讓他帶兵作戰。李舜舉勸他說打仗不關他的事，城堡已經修好，回京算了。但徐禧這人非常熱血，是一位軍事迷，常大言西北唾手可得，恨邊將不得力，此時朝廷將數萬禁軍、二十餘萬民兵交給他指揮，正是一圓沙場夙願的大好時機，毅然前往永樂城指揮防禦，宦官李舜舉不得不跟隨。但徐禧屬於那種典型的戰爭片影迷，其實一點兒都不懂軍事，他還怕沈括分功，將其哄回延州，獨自指揮永樂城大軍。西夏雖剛經受了五路伐夏的重創，但還是全國動員，十丁抽九，集結了30萬大軍，由統軍使葉悖麻、都監咩訛埋率領來圍永樂城。
徐禧終於等到一個指揮千軍萬馬的機會，非常激動地說：“這正是我們立功的機會啊！”高永亨指出城小兵少不可守，應該趕緊退保米脂。徐禧大怒，欲以擾亂軍心處斬，衆人力求，免死下獄。夏軍很快圍定永樂城，夏軍主力除鐵鷂子還有不少步跋子來攻永樂城，步跋子是一種裝甲步兵，據說可以穿山越嶺，跋涉如飛。徐禧派名將曲珍率三萬餘兵在永樂城下背城列陣，夏軍則渡無定河來攻。高永能說要趁敵軍半渡而擊，徐禧“岸然捋其須”道：“王師不鼓不成列。”太雷人了！這句話的出處就是春秋時着名的宋襄公，《孫子兵法》上明確指出，敵軍渡河時應半渡而擊，宋襄公卻要施王者之仁，非要等對方列好陣才公平交戰，結果戰敗被俘。但這個故事一直被作爲智障人士的反面教材，後人都引以爲戒，爲何到了宋朝還有人“岸然”的作爲正理，確實很難理解。宋襄公之後一千七百多年都沒出過類似的人物，高永能做夢都沒想到，自己70歲馬上就可以善終時還能遇上這種極品，氣得吐血，撫胸道：“我死得太不值得了！”夏軍順利渡河後佈置好陣型，徐禧派名將曲珍列大陣相對。
曲珍這個名字看似一位秀美的藏族小姑娘，其實是一位精壯的漢族成年男子，是當時西軍中僅次於種諤的名將。徐禧自己坐在城上，手持長劍和天子御賜黃旗指揮作戰，意氣風發。徐禧傳令最精銳的選鋒騎兵首先出戰，宋軍的一貫戰法是先以步兵大陣阻敵，待戰機適合才以精騎側擊，徐禧連這點常識都沒有。結果選鋒營三次衝陣，夏軍五萬前軍均巍然不動，葉悖麻突然以鐵鷂子從側面夾擊，千餘騎選鋒營全軍覆沒，這支承載着陝西軍無數光榮與夢想的精銳騎兵竟然以這樣一種方式灰飛煙滅。葉悖麻肯定也很奇怪，忍不住懷疑對面的是不是正規軍。曲珍扣門道：“我已經敗了，敵軍精銳都在前軍，如果出兵側擊其後方，必能擾亂其陣型，還有勝算。”徐禧不聽，一味要求他力戰。曲珍無奈，率步兵奪門而入，逃回來15000人，騎兵丟棄戰馬攀崖回城。徐禧從沒在戰爭片中看到主角會面臨這種情況，“怒汗如雨”。夏軍趁機奪取水砦，斷絕了城內的水源。西夏將領毫不吝惜士兵的生命，蟻附攻城，傷亡也很慘重。
徐禧每天揣着燒餅往來巡城，親自發弩殺敵，倒也英勇，士卒們在他的鼓舞下一直奮勇拼殺，甚至絞馬糞取水支撐，精神還是非常令人感動。諸將勸徐禧率軍突圍，但徐禧就像平時交了彈劾奏疏一樣頑固，非要死撐到底，宋軍渴死的人達百分之七八十。完全斷水三日後，徐禧終於承認失敗，派景思誼講和。葉悖麻要求歸還米脂、蘭州，但這根本不是邊將所能決定的事情，景思誼被扣留。當晚天降大雨，新建尚未風乾的城牆浸水後被夏軍擂垮，夏軍趁勢發起總攻，宋軍已不能抗，全軍覆沒，徐禧、李舜舉、李稷、高永能戰歿，只有曲珍等數人倖免於難。永樂城被圍時，沈括已傳檄各鎮救援，但確實路遠難走，而且支撐時間太短，未及援軍到達便已全部渴死，官軍及民夫死亡近二十萬。徐禧成爲宋朝戰死沙場的最高級文官，李舜舉也成爲極少數戰死的宦官。此戰是西夏遭到元豐五路伐夏重創後一場重要的自衛反擊戰，拔掉宋軍突前堡壘，重新確保了國土安全。消息傳回京師，宋神宗手持李舜舉的遺書當衆慟哭，數日不能勸。永樂城之敗主要還是因爲徐禧這位給事中大人的個人問題造成的，他作爲一位臺諫官，不懂軍事卻偏偏是軍迷，利用職務之便操弄軍機過癮，誤了軍國大事。
很多生在和平中的人都有這樣的毛病，看了些影視作品就把戰爭想得很簡單，經常誇口只要有“尚武”精神就可以縱橫沙場，總覺得別人都是腐儒和懦將。徐禧雖然戰敗，但朝廷慮其忠烈，還是追贈金紫光祿大夫、吏部尚書，諡號忠愍。中國自古以來講“文死諫，武死戰。”但宋朝言論自由，沒有死諫的機會，或許徐禧就要去尋一個死戰，但他似乎沒有考慮有十幾萬人命和國家大計要爲他的這種豪情壯志陪葬。當然，徐禧不懂軍事，他能夠壓倒名將種諤的意見修築永樂城，很大程度上是因爲沈括的附和。沈括被譽爲人類歷史上最偉大的三位科學家之一，但客觀地講他人品不算好，官品更差，曾通過陷害大文豪蘇軾來博取新黨人士的歡心。修築烏延城本是他的主意，但給事中大人一說要修永樂城，他立即附和，無非是出於個人政治前途上的考慮，這恰恰是宋朝官場上的大忌。而由於永樂城之敗，沈括作爲鄜延經略使也難辭其咎，被降爲均州團練副使。由於所有人都不欣賞他的爲人，20年再也沒能起復，這在宋朝官場上也非常罕見。不過正是利用這段閒置時光，沈括寫出了許多科學巨着，其中包括舉世聞名的《夢溪筆談》，遺憾的是他的研究成果流傳至今的卻很少。紹聖二年（1095年）沈括去世，未獲追贈和諡號。